Jma Trading Sistema

Idealmente, si vorrebbe un segnale filtrato per essere sia liscia e senza lag. Lag causa ritardi nella vostri commerci, e aumentare il ritardo nel vostro indicatori in genere comporta minori profitti. In altre parole, ritardatari ottenere ciò che resta sul tavolo dopo la festa è già iniziata. Ecco perché gli investitori, banche e istituzioni in tutto il mondo chiedono per la Ricerca Jurik media mobile (JMA). Si può applicare proprio come si farebbe con qualsiasi altra popolare media mobile. Tuttavia, JMAS migliorato i tempi e la morbidezza vi stupirà. La linea grigia frastagliata nella tabella simula l'azione dei prezzi che inizia in un trading range basso, allora le lacune di un trading range più alto. Dal momento che a nessuno piace aspettare in disparte, un rumore perfetta riducendo filtro (linea verde) si sposta agevolmente lungo il centro del primo trading range e poi saltare al centro del nuovo trading range quasi immediately. The indicatore RSI popolare misura contemporaneamente tendenza velocità e qualità. RSI dà un segnale forte quando una tendenza è veloce e pulito. Tuttavia, l'RSI è un segnale nervoso, rendendo analisi tecnica molto difficile. 1. Jitter produce falso commercio innesca 2. Jitter degrada analisi direzione di tendenza del mercato 3. Jitter degrada analisi di inversione del mercato Vuoi una versione migliore di RSI. La vostra ricerca è finita Juriks RSX è di gran lunga superiore. Il grafico mette a confronto il classico RSI a Juriks RSX. Potrebbe rigiri essere più evidente con RSX Con RSXs più pulita, i segnali più precisi, è possibile impostare fermate più strette e soglie più significativi. Si può anche permettersi di lasciare RSX correre un po 'più veloce, senza timore di degrado dal rumore eccessivo. Questo consente di raggiungere segnali di trigger precedenti. fermate più severe soglie più accurati All'inizio di segnali di trigger migliore accelerazione medie analysisMoving appianare il rumore dei flussi di dati dei prezzi a scapito di ritardo (delay) In passato si potrebbe avere la velocità, a scapito di lisciatura ridotta Ai vecchi tempi solo si poteva avere la lisciatura a scapito di ritardo Pensate quante ore si sprecato cercando di mettere le medie veloce e regolare Ricordate come fastidioso è quello di vedere le cause aumentando la velocità di aumento del rumore Ricordate come avete desiderato per la bassa latenza e basso rumore Stanco di lavorare fuori come avere la botte piena e la moglie ubriaca Dont disperazione, ora le cose sono cambiate, si può avere la botte piena e si può mangiare di precisione lagless media rispetto ad altri modelli di filtraggio avanzate delle medie standard del settore di base (filtri) la media mobile ponderata è più veloce rispetto alla esponenziale, ma non offre un buon livellamento, in contrasto con l'esponenziale ha eccellenti smoothing, ma enormi quantità di ritardo (Lag). I moderni filtri techquot quothigh anche se il miglioramento sui vecchi modelli di base, hanno debolezze intrinseche. Alcuni dei quali si osservano nel filtro Jurik JMA e il peggio di queste debolezze è overshoot. ricerca Jurik ammettere apertamente di avere quotminimal overshootquot che tende a indicare una qualche forma di algoritmo predittivo di lavoro il suo codice. Ricordate che i filtri hanno lo scopo di osservare ciò che sta accadendo ora e nel passato. Prevedere cosa succederà dopo è una funzione illegale nella cassetta degli attrezzi di precisione Trading Systems, i dati vengono levigate e de-lag solo. Oppure si potrebbe dire, tendenze sono seguite con precisione al posto di detto da che parte andare prossimo, come è il caso con questi algoritmi di filtro di tipo illegale. La media di precisione lagless non cerca di prevedere il valore del prezzo successivo. La media del guscio è sostenuto da molti di essere il più veloce e liscio come il JMA dalla ricerca Jurik, ha una buona velocità e bassa latenza. Il problema con la formula utilizzata in media Hull è che è molto semplice e porta a distorsioni di prezzo che hanno scarsa precisione causata dalla ponderazione troppo pesantemente (x 2) sui dati più recenti (Piano (lunghezza 2)) e poi sottraendo il vecchio dati, che porta a problemi di superamento gravi che in alcuni casi sono molte deviazioni standard dalla media dei valori reali La precisione lagless ha zero overshoot. Lo schema seguente mostra la differenza di velocità immenso su un periodo di 30 PLA ​​e 30 periodo media Hull. Il PLA è stato quattro barre di sopra della media del guscio da entrambi i principali punti di svolta indicati sul grafico 5 minuti del FT-SE100 Future (che è una differenza 14 in Lag). Se si scambiato le medie ai loro punti di svolta per andare short sul prezzo di chiusura in questo esempio, il PLA è stato Segnalazione a 3,977.5 e Hull era un po 'tardi a 3.937, a circa 40,5 punti o in termini monetari 405 per contratto. Il segnale lungo il PLA era al 3936 rispetto ai 3,956.5 Hulls, che equivale a un risparmio di 205 per contratto con il segnale di PLA. È un uccello. Si tratta di un aereo. Senza suoi Filtri Precision lagless medi come la media VIDAYA da Tuscar Chande, che utilizzano la volatilità di modificare le loro lunghezze hanno un diverso tipo di formula che cambiano la loro lunghezza, ma questo processo non viene eseguito con qualsiasi logica. Mentre si può lavorare molto bene a volte, questo può anche portare a un filtro che può soffrire sia GAL e superamento. La media delle serie storiche, che è davvero un media molto veloce, potrebbe essere ribattezzato quotovershooting averagequot questa inesattezza rende non-utilizzabile per qualsiasi valutazione seria dei dati per l'utilizzo commerciale. Il filtro di Kalman in ritardo spesso dietro o overshoot array di prezzo a causa dei suoi algoritmi sopra zelanti. Altri filtri fattore nella dinamica dei prezzi per cercare di prevedere cosa accadrà nel successivo intervallo di prezzo, e questo è anche una strategia sbagliata, in quanto vanno oltre le quando le letture ad alta quantità di moto inverso, lasciando il filtro a bocca asciutta e miglia di distanza dalla attività prezzo effettivo . La media di precisione lagless utilizza la logica pura e semplice di decidere il suo valore di uscita successiva. Molti ottimi matematici hanno provato e fallito di creare medie lag libera, e in genere il motivo è la loro estrema intelligenza matematica non è sostenuta da un alto grado di logica di buon senso. Precisione lagless media (PLA) è costruito di algoritmi ragione puramente logiche, che esaminano molti valori diversi che vengono memorizzati in array e seleziona il valore da inviare all'output. PLA velocità superiore, levigatura e la precisione lo rendono uno strumento di trading eccellente per azioni, futures, forex, obbligazioni ecc E come tutti i prodotti sviluppati da sistemi di negoziazione di precisione il tema di fondo è lo stesso. scritto per i commercianti, DA UN COMMERCIANTE. PLA Lunghezza 14 e 50 sul futuro E-mini Nasdaq